Moving Average Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Der gleitende Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich sind. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten im Diagramm: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer Gewichteter Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber erstellen Im MQL5-Assistenten. Berechnung Einfacher gleitender Mittelwert (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE (i), N) / N SUM Summe CLOSE (i) laufende Periode close price N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz exponentieller gleitender Durchschnitt wird folgendermaßen aussehen: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) Einer vorherigen Periode P den Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird gemäß dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i) Die folgenden Mittelwerte werden nach folgender Formel berechnet: ) / N SUM Summe SUM1 Summe Summe der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglättet gleitender Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA (i) geglättet gleitender Durchschnitt der Aktueller Balken (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) aktueller Schlusskurs N Glättungszeitraum. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) / N Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten die letzten Daten Ist von mehr Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird: LWMA SUM (NULL (i) i, N) / SUM (i, N) SUM Summe CLOSE (i) Preis SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode. Dreieckiger gleitender Durchschnitt (TMA). Der Zweck dieses Threads ist persönlicher. Irgendwann habe ich eine Variante eines Indikators codiert, die ich TMA-zentriert benannt habe (vor etwa 4 Jahren, posted it on this post. Danach verkürzte jemand seinen Namen zu TMA und seitdem empfange ich E-Mails und private Nachrichten darüber, in denen die Leute mich darum bitten, es nicht neu zu berechnen, nicht neu zu lackieren, was auch immer. Diese paar Beiträge werden erklären, was TMA ist und was TMA nicht ist. Dreieckiger gleitender Durchschnitt. Zuerst den guten alten dreieckigen gleitenden Durchschnitt. Seine Definition ist ziemlich einfach und man kann (unter anderen Orten) hier gefunden werden. Dreieckiger gleitender Durchschnitt - Beschreibung des dreieckigen gleitenden Mittelwertes (TMA). Hier ist, wie ein normaler dreieckiger gleitender Durchschnitt wie auf einem Diagramm aussieht: Jetzt, an irgendeinem Stadium der TA Entwicklung Leute wie Hurst und Brian Millard dachten, wie kann das besser gemacht werden (da offensichtlich gibt es eine Verzögerung in den Daten, die TMA berechnet - der bedeutendste Preis in der Berechnung ist in der Mitte, wenn die Länge, so dass es einen halben Weg aus dem aktuellen Preis, der aktuelle Preis hat weniger Gewicht in dieser Berechnung) und sie kam zu einer Idee, die bereits in einigen anderen Indikatoren verwendet wurde. Zu zentrieren. Jetzt zentriert man einfach Werte nach links auf dem Diagramm um halbe Länge Bars und nach, dass es so aussieht: Da es offensichtlich ist, durch die Verschiebung nach links passt es perfekt die Daten, aber es fehlt Daten von rechts fehlen . Und dann kommt in die zentrierte Version des Dreiecks gleitenden Durchschnitt. Dreieckig gleitend - zentriert. Um zu vermeiden, dass fehlende Daten, die Menschen haben herausgefunden, dass es extrapoliert (die fehlenden Daten) und das ist, was in der Regel als zentriert dreieckigen gleitenden Durchschnitt verwendet wird. TMA, die um die halbe Länge nach links verschoben wird und die fehlenden Daten in einer bestimmten Weise extrapoliert werden. Hier ist, wie die üblichen zentriert TMA aussieht: Die Lücke von rechts ist ausgefüllt und alles sieht gut aus. Außer dass es keine 100 exakte Methode der Extrapolation von Daten gibt. Also, dass extrapolierte Lücke ist ein Thema von Änderungen, egal, was Extrapolation Methode nutzt (sonst würde ich Kaffee trinken mit Warren Buffett am Morgen und nicht in meiner Küche). Es gibt keine Möglichkeit, es nicht veränderbar (nicht-repainting). Keiner. So viel über die Wunder von zentrierten dreieckigen gleitenden Durchschnitten. Es ist ein gutes Werkzeug für die Schätzung, aber in keiner Weise sollte es im Signalisierungs-Modus verwendet werden, da die Signale gehen t ändern Und für das Ende. Eine Sache, die weniger bekannt ist. Die Art und Weise, wie der zentrierte dreieckige gleitende Durchschnitt extrapoliert wird, macht den aktuellen Balkenwert gleich einem sehr gut bekannten gleitenden Durchschnitt. Linear gewichteten gleitenden Durchschnitt. Der aktuelle Balkenwert des zentrierten TMA ist genau der gleiche wie die halbe Länge 1 Periode LWMA. Hier ist ein Beispiel, bei dem es offensichtlich ist, dass sie an den Endpunkten genau gleich sind. Rot ist die zentrierte TMA und blau ist die LWMA Und das macht die Antwort auf die folgende Frage offensichtlich. Kann es als SSA endspitzig sein, um es nicht zu streichen. Die Antwort ist ja und linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) ist die Ende-spitze zentriert TMA (so ist es die nicht-repainting Version des zentrierten TMA) Nun, das wäre alles. Ich hoffe nur, dass meine täglichen regelmäßigen E-Mails über TMA wird jetzt verringern, dass dies erklärt wird. Wie es offensichtlich ist, ist es ein ziemlich gutes Werkzeug für die Schätzung (die Arbeit von Brian Millard in Bezug auf dieses Thema ist sehr bedeutsam und ich empfehle jedem, der sein Buch lesen kann, um dies zu tun - es könnte helfen, zu verstehen, was waren sie nach), aber dort Ist keine Magie noch Wunder in ihm. Wirklich geschätzt Ihre Lektion Sie sollten mehr Threads wie folgt starten. Ihre Mailbox wird glücklich sein Der Mann mit dem Midas Touch mladen: Der Zweck dieses Threads ist persönlicher. Irgendwann habe ich eine Variante eines Indikators codiert, die ich TMA-zentriert benannt habe (vor etwa 4 Jahren, posted it on this post. Danach verkürzte jemand seinen Namen zu TMA und seitdem empfange ich E-Mails und private Nachrichten darüber, in denen die Leute mich darum bitten, es nicht neu zu berechnen, nicht neu zu lackieren, was auch immer. Diese paar Beiträge werden erklären, was TMA ist und was TMA nicht ist. Vielen Dank für die TMAs und alle Indikatoren, die Sie erstellt und mit uns teilen. Für mich sind fast alle Indikatoren Truly Masterpiece mladen: Um nicht zu vermeiden, dass fehlende Daten, die Leute haben herausgefunden, dass es extrapoliert werden könnte (die fehlenden Daten) und das ist, was in der Regel als zentriert dreieckigen gleitenden Durchschnitt verwendet wird. TMA, die um die halbe Länge nach links verschoben wird und die fehlenden Daten in einer bestimmten Weise extrapoliert werden. Hier ist, wie die üblichen zentriert TMA aussieht. Die Lücke von rechts ist ausgefüllt und alles sieht gut aus. Außer dass es keine 100 exakte Methode der Extrapolation von Daten gibt. Also, dass extrapolierte Lücke ist ein Thema von Änderungen, egal, was Extrapolation Methode nutzt (sonst würde ich Kaffee trinken mit Warren Buffett am Morgen und nicht in meiner Küche). Es gibt keine Möglichkeit, es nicht veränderbar (nicht-repainting). Keiner. So viel über die Wunder von zentrierten dreieckigen gleitenden Durchschnitten. Es ist ein gutes Werkzeug für die Schätzung, aber in keiner Weise sollte es im Signalisierungs-Modus verwendet werden, da die Signale gehen t change hi mladen. Dank für Ihre Analyse. Ich benutze Zyklen für den Handel und für die Analyse der Schlange anstelle von TMA, weil Impuls für die 1., nicht für die 2. angezeigt werden kann. Schlange (n) TMA (n). Aber hier das Problem habe ich: bei der Anwendung Impuls zum Beispiel auf 3 verschiedene Schlangen, ist die 100-Linie nicht eindeutig und die resultierende Grafik ist nicht sehr einfach zu lesen (siehe unten). Wissen Sie, wenn theres eine Weise, das unterschiedliche Momentum zu haben, das um eine 100 Linie gedreht wird, Dank für Ihre Hilfe. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage vollständig verstehe, aber lasst uns versuchen: Nach den meisten gemeinsamen Definitionen, wie Impuls berechnet wird, gibt es 2 Möglichkeiten. Hierbei handelt es sich um einen Vergleich des aktuellen Schlusskurses (CP) und einer bestimmten Länge der vorherigen Schlusskurse (CPn) . Berechnung: M (CP / CPn) 100 Metatrader verwendet die 2. Formel. Wenn Sie schließen mit dem Wert der Schlange in Ihrem Fall oder zentriert TMA werden Sie einen Impuls von entweder erhalten. Nur stellen Sie sicher, dass Sie mindestens halbe Länge Balken neu berechnen (so dass jeder Balken, der neu berechnet werden könnte wieder berechnet werden, um den wahren Wert der neu berechneten Indikatoren Werte (Schlange und zentriert TMA neu berechnen, wie ich erklärt habe, so dass Sie immer im Auge behalten müssen ) Das ist alles, wie Sie sehen können, ist Impuls ein recht einfacher Indikator für die Berechnung engula: hi mladen. Ich danke für Ihre Analyse. Ich nutze Zyklen für den Handel und für die Analyse der Schlange anstelle von TMA, weil Impuls für die 1. gezeigt werden kann Nicht für die 2. Schlange (n) TMA (n), aber hier das Problem habe ich: bei der Anwendung Impuls zum Beispiel auf 3 verschiedene Schlangen, ist die 100-Linie nicht eindeutig und die resultierende Grafik ist nicht sehr einfach zu lesen ( Mladen: Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage vollständig verstehe, aber lasst uns versuchen, nach den meisten gängigen Definitionen von, wie Impuls berechnet, gibt es zwei Möglichkeiten. Hier ist ein Zitat: Metatrader verwendet die 2. Formel. Wenn Sie schließen mit dem Wert der Schlange in Ihrem Fall oder zentriert TMA werden Sie einen Impuls von entweder erhalten. Nur stellen Sie sicher, dass Sie mindestens halbe Länge Balken neu berechnen (so dass jeder Balken, der neu berechnet werden könnte wieder berechnet werden, um den wahren Wert der neu berechneten Indikatoren Werte (Schlange und zentriert TMA neu berechnen, wie ich erklärt habe, so dass Sie immer im Auge behalten müssen ) Das ist alles, wie Sie sehen können, ist Impuls ein recht einfacher Indikator für die Berechnung sorry Ich könnte nicht klar sein, in meinem Antrag. Das Diagramm zeigt 3 Impulse (1) von 3 verschiedenen Schlangen, um ein besseres Lesen der Grafik, die Schlangen sind nicht dargestellt. Wie Sie sehen können, sind die 100 Ebenen der 3 verschiedenen Impulse nicht eindeutig, nicht an der gleichen Stelle. Ihre Frage ist, wenn es einen Weg in mt4, um die 100-Ebene für alle 3 Impulse zu zeigen An der gleichen Stelle (waagerecht) das rechte Wort könnte sein, sie zu überlagern, aber ich bin mir nicht sicher. mladen: Und für das Ende eine Sache, die weniger bekannt ist. Die Weise, wie der zentrierte dreieckige gleitende Durchschnitt extrapoliert macht den Strom Balken-Wert gleich einem sehr gut bekannten gleitenden Durchschnitt. Linear gewichteten gleitenden Durchschnitt. Der aktuelle Balkenwert des zentrierten TMA ist genau der gleiche wie die halbe Länge 1 Periode LWMA. Hier ist ein Beispiel, bei dem es offensichtlich ist, dass sie an den Endpunkten genau gleich sind. Rot ist die zentrierte TMA und blau ist die LWMA Und das macht die Antwort auf die folgende Frage offensichtlich. Kann es als SSA endspitzig sein, um es nicht zu streichen. Die Antwort ist ja und linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) ist die Ende-spitze zentriert TMA (so ist es die nicht-repainting Version des zentrierten TMA) Nun, das wäre alles. Ich hoffe nur, dass meine täglichen regelmäßigen E-Mails über TMA wird jetzt verringern, dass dies erklärt wird. Wie es offensichtlich ist, ist es ein ziemlich gutes Werkzeug für die Schätzung (die Arbeit von Brian Millard in Bezug auf dieses Thema ist sehr bedeutsam und ich empfehle jedem, der sein Buch lesen kann, um dies zu tun - es könnte helfen, zu verstehen, was waren sie nach), aber dort Ist keine Magie noch Wunder in ihm. Danke für all eure Erklärungen. Ich habe Keltner Kanal geändert, um Tma-Kanal-Endpunkt zu tun. Mladen: Zum Abrunden dieses Thread hinzugefügt Metatrader 5 Versionen der dreieckigen gleitenden Durchschnitt (TMA) sowie die zentrierten dreieckigen gleitenden Durchschnitt (TMA zentriert). Beide haben slope Färbung hinzugefügt und einige zusätzliche Preise Auswahl. Mdash ist ein klassischer technischer Analyse-Indikator, der von Chester W. Keltner im Jahre 1960 entwickelt wurde. Der Indikator ist dem Bollinger etwas ähnlich. Wäre es möglich, den Neigungsfarbton der MetaTrader 4-Versionen von TMA und TMAcenteredKeltner Channel hinzuzufügen Bänder und Umschläge. Es verwendet drei Handlungslinien: die mittlere Linie ist der 10-tägige einfache gleitende Durchschnitt, der auf den typischen Preis angewendet wird (hohe niedrige Schließe) / 3), werden die oberen und unteren Bänder durch Addieren und Subtrahieren des gleitenden Durchschnitts des Tages erzeugt Preis-Bereich (High und Low Differenz) von der mittleren Linie. Auf diese Weise wird ein volatilitätsbasierter Kanal aufgebaut. In dieser Version des Indikators können Sie alle Parameter des MA ändern. Die Anzeige ist sowohl für MT4- als auch MT5-Versionen der Plattform verfügbar. Eingabeparameter: MAPeriod (Standard 10) mdash die Periode des gleitenden Mittelwerts (mittlere Linie). ModeMA (Voreinstellung MODESMA) mdash der Modus des gleitenden Mittels (mittlere Linie). PriceType (default PRICETYPICAL) mdash den angewandten Preis des gleitenden Durchschnitts (mittlere Zeile). Die klassische Strategie mit diesem Indikator ist, lange zu gehen, wenn der Preis über dem oberen Band schließt und zu untergehen, wenn er unter dem unteren Band schließt. Es scheint ein recht tragfähiges Eintrittssystem zu sein. Exits können auf einem sehr konservativen Stop-Loss basieren (wie Sie auf dem Chart sehen, die falschen Signale sind nicht ungewöhnlich), ein ziemlich hoher Gewinn-Gewinn und ein Kreuz mit der Mittellinie. Einige Händler empfehlen auch, mit anderen Indikatoren für die Bestätigung. Downloads: Diskussion: Warnung Wenn Sie nicht wissen, wie Sie dieses Kennzeichen installieren, lesen Sie bitte das MetaTrader Indicators Tutorial. Haben Sie Anregungen oder Fragen zu diesem Indikator können Sie immer über Keltner Channel mit den anderen Händlern und MQL-Programmierer auf den Indikatoren Foren zu diskutieren.
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