Top Options Trading Blogs

Top 10 Option Trading Blogs Es gibt einige große Trading-Blogs gibt es in diesen Tagen und die Zahl der Blogger scheint schnell zu expandieren. Es gibt ein paar Blogger, die ich regelmäßig gelesen habe. Diese Kerle sind das crme de le crme der Wahl bloggers, die große Marktanalyse, Handelideen und pädagogische Pfosten zur Verfügung stellen. Ich wollte zusammen diese Liste der Top 10 Option Trading Blogger als eine Ressource für andere Händler zu verwenden. Einige von denen Sie vielleicht gehört haben, können einige für Sie neu sein. Ive erstellt die Liste auf einer Vielzahl von Faktoren, wie hilfreich, ich finde ihre Blogs und ihre allgemeine Popularität basiert. Überprüfen Sie sie und lassen Sie mich wissen, wenn Sie denken, Ive verpasste niemanden. Die meisten dieser Jungs sind auf Twitter und Ive eine Liste, wo Sie ihnen folgen können. 1 8211 Option Pit Mark Sebastien Option Pit wird von Mark Sebastian, einem ehemaligen Market Maker auf der Chicago Board Options Exchange und der American Stock Exchange betrieben. Option Pit ist eine fantastische Ressource für Option Trader und Blog-Themen konzentrieren sich viel auf implizite Volatilität, so können Sie verstehen, warum ich es mag. Eines der großen Dinge über Option Pit ist es gibt neue Inhalte so ziemlich jeden Tag und es ist alles qualitativ hochwertige Zeug. Mark ist auch eine reguläre auf CNBC. Ich besuche diese Seite jeden Tag. 2 8211 Optionen Hawk Joe Kunkle Optionen Hawk ist eine weitere Option Trading-Website, die einen großen Fokus auf den Handel implizite Volatilität hat. Joe Kunkle ist der Mann hinter der Option Hawk Marke und während er doesnt Post auf seinem Blog so regelmäßig wie einige andere in dieser Liste, wenn er Post ist es alle super informativen Sachen mit vielen umsetzbaren Handel Ideen. Er ist sehr entgegenkommend, wenn Sie Fragen haben, aber nicht nehmen, dass als Lizenz, ihn mit Fragen bombardieren. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan ist der Pate von Optionen Ausbildung und wurde im Geschäft länger als so ziemlich jeder. Wirklich kennt seine Sachen und bietet große kostenlose Inhalte auf seinem Blog. Es gibt auch viele seiner Videos auf der CBOE-Website, wenn Sie Zeit haben, um die auschecken, werden Sie es bereuen. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader Der Lazy Trader ist ein super netter Kerl. Sein Blog ist mit handelsbezogenen Tipps zu Themen wie Psychologie, Geldmanagement und Risikomanagement gefüllt. Er schreibt auch seine Trades auf der Website und gibt ein Update auf, wie sie jedes Wochenende durchführen. Er konzentriert sich hauptsächlich auf Credit Spreads und Eisen Kondore, sondern hat auch viele Informationen über andere Strategien. Ich habe eine Gastpost für die Lazy Trader einmal, die Sie hier auschecken können. 5 8211 Option Alpha Kirk Du Plessis Kirk von Option Alpha ist der Go to Guy für Anfänger, die Optionen Handel lernen wollen. Sein Blog-Archiv und Ressourcen-Bereich sind umfangreich und mit interessanten Leckerbissen gefüllt. Er handelt von rein Credit Spreads, eiserne Kondore und nackte Puts und Anrufe. 6 8211 Steady Optionen 8211 Kim Klaiman Steady Optionen, die von Kim Klaiman mit Beiträgen von Mark Wolfinger geführt wird, ist eine großartige Seite, um jede Woche oder so zu besuchen. Große Artikel auf muss Themen lesen. 7 8211 Investieren mit Optionen 8211 Steven Place Eine weitere gute Website auf einer wöchentlichen Basis zu besuchen. Investieren Mit Optionen Gründer Steven Place ist ein großer Lehrer über komplexe Themen in einem leicht verständlichen Format zu bringen. Blog-Beiträge sind informativ und sind ideal für Zwischenhändler oder Anfänger suchen, um auf ihre aktuelle Wissensbasis zu erweitern. 8 8211 VIX und mehr 8211 Bill Luby Während technisch nicht ein reines Options-Trading-Blog, VIX und Mehr ist die Nummer eins Ressource auf allen Dingen Volatilität. Jeder Option Trader wert sein Salz muss ein solides Verständnis der Volatilität haben. I8217ve gelernt viel aus den Beiträgen I8217ve gelesen, so weit und can8217t warten, um in den Rest von ihnen 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman aus der Blue Collar Investor ist wahrscheinlich der führende Experte für abgedeckte Anrufe. He8217s verfasst 5 Bücher, die große Rezensionen auf Amazon haben. Allan ist sehr beliebt bei risikoaversen Anlegern, die Optionen als eine Möglichkeit, ein stetiges, geringes Risikoeinkommen zu generieren suchen. Keine verrückten High-Flying-Trades hier, nur solide Beratung für langfristige Investoren. 10 8211 Sassy Optionen 8211 Rachel Shasha Rachel von Sassy Optionen bietet ausgezeichnete Marktkommentar und Trading-Ideen, auf jeden Fall eine Lesung wert jede Woche. Also, das sind meine Top 10 Option Trading Blogs, Im sicher, dass dies ein bisschen Kontroverse ähnlich wie meine Top 25 Trader auf Twitter Post zu schaffen. Fühlen Sie sich frei, lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren Abschnitt, wenn Sie denken, ich vermisste jemand. Bitte denken Sie daran, diesen Beitrag auf Twitter, Facebook und Google Plus mit den Schaltflächen auf der linken Seite zu teilen. Denken Sie daran, wieder auf den Blog regelmäßig über die nächsten Wochen zu überprüfen, wie ich einen Leserkampf mit vielen coolen Werbegeschenke bald bekannt geben werden. Related Posts Es ist meine tägliche jeden Tag, nur um seine Gedanken über die aktuellen Marktbedingungen zu lesen. Es ist nur dieser eine Artikel am Tag, aber der Kerl ist wirklich gut, wenn er alles zusammenfasst, was auf der ganzen Welt vor sich geht, und er nennt es immer so, wie er es entweder Bullisch, Bearisch oder Neutral sieht, ohne Zuckercodierung oder Hedging seiner Sprache . Sehr smart Trader und mutig Blogger Das ist ein guter, dank Lazy Trader. Ich didn8217t erkennen, dass er jeden Tag gepostet. Awesome, danke für die keine Sorgen Alan, hoffe, es hilft Ihnen. Optionen Trading sagt: Sehr aufschlussreich. Beim Schreiben von Inhalten müssen wir darüber nachdenken, was andere gerne lesen werden. Nizza, um zu sehen, eine neue Option Trading Tipping-Site thats up to date, halten Sie die Tipps kommen :). Ich habe über E-Mail abonniert, so krank sein BackOptions Trading Blog Donnerstag, 15. Dezember 2016 Alle Trading erfordert ausführliche Analyse und Vorbereitung, wenn man erwartet, Erfolg zu haben. Es gibt viele Faktoren, die einen Fahrplan oder eine Kante beim Handel bereitstellen können. Putting der Dayrsquos Handelsplan im Rahmen der erwarteten Bereich kann helfen, Händler ihre Erwartungen zu verwalten. Setzen Sie die dayrsquos Strecke im Kontext eines größeren Zeitrahmens wie die wöchentlichen, kann eine zusätzliche Schicht des Kontexts zur Verfügung stellen. Eine einfache Methode zur Schätzung der täglichen Reichweite ist die Verwendung einer ATR-Funktion (Average True Range). Der Average True Range ist der Tagrsquos oder weekrsquos Bereich sowie alle Lücken, die von der letzten Zeitspanne nicht gefüllt werden können. Zum Beispiel, wenn die SPY hatte eine tägliche Reichweite von 4,30, aber gapped up von gestern in der Nähe von 0,25, wäre der wahre Bereich 4,55. Ein mittlerer True Range basiert auf einer Rückblickperiode. Die Rückblickperiode kann zehn bis zwanzig Perioden betragen, oder was auch immer der Trader als Repräsentant der gegenwärtigen Handelsumgebung sieht. Die Fähigkeit, Ziele zu setzen oder Trades unter Verwendung des normalen Marktverhaltens zu konstruieren, ist ein Vertrauensbooster. Die Verwendung dieser Daten kann einfach sein. Nehmen wir an, dass man den vorderen Monat eines Öl-Futures-Kontrakts handelt. Als Day-Trader könnte es vorteilhaft sein, statistisch zu wissen, was ein bestimmtes dayrsquos Sortiment wahrscheinlich aussehen wird. Wir können eine gute Darstellung mit unserer ATR-Funktion erhalten. Betrachten Sie einige aktuelle Daten. Die 20 Tage ATR liegt knapp über 1,80. Derzeit erreicht das dayrsquos-Programm diesen Parameter. Die durchschnittliche Reichweite würde den Boden in irgendwo um 49,40 setzen, 5,21 weniger die 1,80 ATR, und wir waren nur über dieser Zahl Handel an der Unterstützung. Ein Trader hat eine gute Einstellung für einen langen Handel. Der Markt dürfte nicht viel niedriger gehen und wir handeln auch an der Unterstützung. Der Handel hat zwei Formen der potenziellen Abwärtsschutz. Dieses Beispiel hilft dem Händler mit Handelseintrag. Allerdings können Sie auch kreativ und nutzen das Konzept für Ziel-Einstellung und Handel Exits. Das Konzept ist sicher kein Handelssystem, sondern ist ein zuverlässiger Leitfaden für Händler, die ihre Erwartungen für die Preisbewegung ausmachen. Senior Futures Instructor Donnerstag, 8. Dezember 2016 Erfolgreiches Trading erfordert Analyse, Rekordhaltung, Geldmanagement und nahezu fehlerfreie Ausführung. Ohne alle diese Elemente, kann profitables Trading sehr gut unklar bleiben. Die Analyse sollte in einer systematischen Weise, die Möglichkeiten in ldquoyourrdquo Zeitrahmen aufdeckt durchgeführt werden. Die Auswahl der Zeitrahmen kann von Monaten bis zu Sekunden reichen. Es gibt ein Sprichwort, das geht ldquothere sind eine Menge von Möglichkeiten, um eine Katze skin. rdquo Wählen Sie eine Methode, die Ihre Persönlichkeit und Fähigkeiten passt. Einige Händler gravitieren in Richtung quantitative Forschung aufgrund ihrer Fähigkeit, diese Art der Analyse durchzuführen, während andere fühlen sich einfacher mit Bar Formationen und klassische technische Analyse. Auf der anderen Seite des Spektrums, Tiefe Grundlagenforschung kann das Ticket für andere. Was auch immer Ihre Wahl, ein Experte in Ihrem Handwerk. Bleiben Sie dabei und Sie werden mit einigen der am meisten motivierten und erfolgreichen Menschen in der Welt konkurrieren. Detaillierte Aufzeichnungen werden oft von Händlern vernachlässigt. Alle Aktionen und Trades sollten in ein Tagebuch oder Logbuch eingetragen werden, wo sie am Ende des Tages, der Woche oder des Monats analysiert werden können. Aus dem Eintrag und dem Ausgang jeder Handel, drucken Sie ein Diagramm. Der Ausdruck sollte auch Hinweise darüber enthalten, warum Sie eingegangen und verlassen und alle anderen bemerkenswerten Beobachtungen während des Handels. Verfolgen Sie Ihre Trades. Haben sie eine Kante und wenn ja, tat, dass diese Kante im Laufe der Zeit halten Die besseren Aufzeichnungen man hält, desto mehr bereit sind, Änderungen und Anpassungen an ihrem Programm und Handelsplan zu machen. Richtiges Geldmanagement gibt Ihnen die Fähigkeit, Sie im Spiel zu halten, wenn Sachen falsch gehen und leben, um einen anderen Tag zu kämpfen, während sie sagen. Committing zu viel zu einem Handel oder nicht an Ihren Stop-Out-Punkt, kann eine Trading-Karriere exponentiell zu verkürzen. Mit einem kleinen Teil Ihres verfügbaren Kapitals pro Handel wird für eine schlechte Strecke, ohne Klopfen Sie völlig aus dem Spiel. Bei 2 Risikokapital pro Handel kann ein Händler über dreißig Verluste in Folge haben und noch mehr als die Hälfte seines Kapitals bewahren. Halten Sie Ihr Risiko auf ein Minimum ermöglicht auch für einen Händler, um einen kühlen Kopf und nicht in Panik oder lassen Sie unerwünschte Emotionen regieren Ihren Handel. Bestimmen Sie das Risiko auf jedem Handel und bleiben Sie dabei. Dies ermöglicht es Ihnen, möglicherweise rund um lang genug, um zu sehen, Ihre Kante lohnt sich. Flawless Ausführung ist eine Marke eines fokussierten Traders. Ungezwungene Fehler fügen Kosten zu einem traderrsquos Geschäft hinzu. Ungezwungene Fehler sind geistige Fehler, die vermeidbar sind. Diese Fehler können in zahlreichen Formen vorliegen. Kaufen, wenn sie verkaufen oder verkaufen wollen, wenn sie kaufen wollen, sind häufige Fehler, dass Händler Gesicht, wenn sie Fokus verlieren. Unter dem gesamten Trade off, wenn der Plan forderte nur die Beseitigung einiger Verträge ist auch sehr häufig und möglicherweise sehr schädlich. Kostspielige Fehler können auch auftreten, wenn eine größere Position eingegeben wurde. Diese Fehler sind in der Regel aufgrund schlechter Mechanik oder Kommunikation. Der Handel ist schwierig genug, ohne fehlerhafte Kosten und Stress einzuführen. Seien Sie ruhig und konzentriert beim Betreten und Verwalten von Geschäften und frei von den Fallstricken von ungezwungenen Fehlern. Der Handel erfordert eine solide Analyse und sorgfältige Aufzeichnungen. Viele Händler können versucht werden, dort zu stoppen. Beenden Sie die Gleichung und achten Sie darauf, Ihr Geld mit großer Sorgfalt und Fokus zu verwalten. Folgen Sie dieser Formel und Sie setzen sich in eine ausgezeichnete Position, um erfolgreich zu sein. Senior Futures Instructor Donnerstag, 1. Dezember 2016 Nicht sicher, ob Sie bemerkt haben, aber der Markt war sehr volatil in letzter Zeit. Aktien bewegen sich manchmal dramatisch auf einer täglichen Basis, so dass es klug sein könnte, zu überprüfen, wie Optionspreise ändern, wenn die zugrunde liegenden Änderungen. Die Option ldquogreeksrdquo helfen, zu erklären, wie und warum Optionspreise bewegen. Option Delta und Option Gamma sind besonders wichtig, weil sie bestimmen können, wie Bewegungen in der Aktie einen optionrsquos Preis beeinflussen können. Letrsquos einen kurzen Blick auf, wie sie einander beeinflussen können. Delta und Gamma Option delta misst, wie stark sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn sich der Bestand um 1 nach oben oder unten bewegt. Wenn z. B. eine Call-Option bei 3,50 liegt und eine Option Delta von 0,60 hat und sich der Bestand um mehr bewegt 1, sollte die Anrufoption im Preis auf 4,10 (3,50 0,60) ansteigen. Lange Gespräche haben positive Deltas, was bedeutet, dass, wenn der Kursgewinnwert so ist, der Optionswert alle Konstanten gleich ist. Lange Putts haben negative Deltas, was bedeutet, dass, wenn der Aktiengewinn Wert der Option Wert verringert wird, werden alle Konstanten gleich. Option gamma ist die Änderungsrate eines optionrsquos delta relativ zu einer Änderung des Bestandes. Mit anderen Worten, die Option gamma kann den Grad der Dreiecksbewegung bestimmen. Wenn z. B. eine Call-Option eine Option delta von 0,40 und eine Option gamma von 0,10 hat und sich die Aktie um 1 erhöht, würde das neue Delta 0,50 (0,40 0,10) betragen. Denken Sie es auf diese Weise. Wenn Ihre Option Position hat eine große Option gamma, kann sein Delta 1,00 schneller als mit einem kleineren Gamma. Dies bedeutet, es dauert eine kürzere Zeit für die Position zu bewegen in Einklang mit dem Bestand. Stock hat ein Delta von 1,00. Natürlich gibt es auch Nachteile. Große Option Gammas können die Position zu verlieren, verlieren Wert schnell, wie expiration nähert, weil die Option Delta nähern kann null schnell, was wiederum kann die Option Prämie senken. Generell Optionen mit größeren Deltas sind teurer im Vergleich zu Optionen mit niedrigeren Deltas. ATM, ITM und OTM Option Gamma ist in der Regel am meisten für kurzfristige und at-the-money (ATM) Streik Preise und es in der Regel sinkt, wenn der Ausübungspreis bewegt sich mehr im Geld (ITM) oder out-of-the - Geld (OTM). Wenn sich der Bestand nach oben oder unten bewegt, fällt die Option gamma in den Wert, da die Option delta entweder 1,00 oder null annähert. Da die Option gamma auf dem Weg der Option delta basiert, nimmt sie ab, wenn sich die Option delta an die Grenzen von 1,00 oder null annähert. Hier ein theoretisches Beispiel. Nehmen wir an, ein Option Trader besitzt einen 30-Streik-Aufruf, wenn der Bestand bei 30 liegt und die Option noch einen Tag bis zum Verfall übrig hat. In diesem Fall sollte die Option delta nahe sein, wenn nicht bei 0,50. Wenn die Aktie steigt die Option wird ITM und wenn es fällt wird es OTM werden. Es hat wirklich eine 50/50 Chance, ITM oder OTM mit einem Tag bis zum Ablauf zu bleiben. Wenn der Bestand bis zu 31 mit einem noch verbleibenden Tag bis zum Ablauf läuft und nun ITM ist, könnte die Option delta näher bei 0,95 liegen, da die Option eine sehr gute Chance hat, ITM mit nur einem noch verbleibenden Tag bis zum Ablauf zu verlassen. Dies hätte die Option gamma für den 30-Streichruf 0.45 gemacht. Option delta bewegt sich nicht nur, wenn sich die Aktie bewegt, sondern auch für verschiedene Laufzeiten. Anstelle von nur einem Tag bis zum Verfall letrsquos vortäuschen gibt es jetzt 30 Tage bis zum Verfallsdatum. Dies ändert die Option Gamma, weil es mehr Ungewissheit mit mehr Zeit bis zum Verfall auf, ob die Option ITM abläuft bis zum Ablauf mit nur einem Tag verbleibt. Wenn die Aktie stieg auf 31 mit 30 Tagen bis zum Verfall, könnte die Option Delta auf 0,60 steigen, was bedeutet, die Option gamma war 0,10. Wie oben in diesem Blog diskutiert, werden die Market Maker die Option Delta als die Chancen der Option auslaufen in das Geld zu suchen. In diesem Fall hat die Option mit 30 Tagen, die bis zum Ablauf verstrichen sind, eine geringere Wahrscheinlichkeit des Auslaufens von ITM gegenüber der Option mit nur einem verbleibenden Tag bis zum Verfall, da mehr Zeit und Ungewissheit somit eine niedrigere Option delta hat. Option Delta und Option Gamma sind entscheidend für Option Trader zu verstehen, insbesondere, wie sie sich gegenseitig und die Position beeinflussen können. Ein paar der wichtigsten Komponenten zu analysieren sind, wenn die Streik Preise sind ATM, ITM oder OTM und wie viel Zeit bleibt bis zum Verfallsdatum. Eine Option Trader kann denken, Option Delta als Geschwindigkeitsrate für die Position und Option gamma wie, wie schnell es dorthin kommt. Genießen Sie die Feiertage Senior Options Instructor Market Taker Mentoring Inc. Dienstag, 22. November 2016 Als Option Trader haben Sie so viele verschiedene Strategien und Risiko / Belohnung Szenarien zu denken, bevor die Initialisierung eines Handels. Viele meiner Studenten in meiner Gruppe Coaching-Klasse sowie meine one-on-one-Studenten fragen mich die ganze Zeit, wie Sie entscheiden, zwischen dem Kauf einer Debit-Spread und den Verkauf einer Credit-Spread als ein Beispiel. Let39s einen Blick auf ein Szenario unten und einige Dinge für eine Option Trader zu denken. Risiko und Belohnung Ein Debit-Spread wie ein Bull-Call-Spread oder ein Bären setzen Spread gilt als ein besseres Risiko / Reward-Verhältnis haben dann eine Credit-Spread wie ein Bull-Put-Spread oder ein Bär Call verbreiten, je nachdem, wie es initiiert wird. In der Regel ist der Grund dafür, dass die Debit-Spread in der Nähe, wo die Aktie derzeit mit einer erwarteten Bewegung höher oder niedriger durchgeführt wird implementiert ist. Ein Credit-Spread wird in der Regel aus dem Geld (OTM) in Erwartung der Ausbreitung auslaufen wertlos oder nahe an wertlos mit dem zugrunde liegenden kaum bewegt initiiert. Let39s Blick auf ein theoretisches Beispiel mit ABC Corp. (ABC). Let39s sagen, die Aktie wird derzeit auf 187.50 gehandelt. Die Aktie sah aus, als könnte sie niedriger fallen. Der Trader könnte erwägen, einen Bären zu kaufen oder einen Bärenruf zu verbreiten. Wenn der Option Trader erwartet eine Verschiebung niedriger in die Nähe von Freitag, er oder sie hätte den Kauf einer 185 / 187,5 Lastschrift Spread für Dezember Gültigkeit (let39s sagen, 4 Tage ab jetzt). Wenn der Preis 187,5 für den Händler 2,25 kostet und 1,15 für den Verkauf des 185-Puts eingegangen ist, würde der Bärenkurs (Lastschrift) den Händler 1,10 kosten (auch den maximalen Verlust, wenn die Aktie bei 187,50 oder höher bei Verfall ist) Gewinn von 1,40 (2,50 (Streikunterschied) ndash 1,10 (Kosten)), wenn die Aktie bei Verfall am oder unter 185 gehandelt wurde. Das Risiko-Risiko-Verhältnis wäre somit 1 / 1,27. Wenn der Optionshändler nicht sicher war, ob der Kurs um 187,50 sinken würde, spürte er jedoch, dass der Aktienbestand mindestens im Dezember (4 Tage nach Ablauf der Laufzeit) unter einem Widerstandsbereich liegen würde, könnte der Trader einen 190/192,5 Credit Spread mit verkaufen Dezember Verfall. Wenn eine Gutschrift von 1,00 für den Verkauf des Anrufs 190 empfangen wurde und es den Händler kostete, 0,50, um die 192,5 zu kaufen, würde ein Netto-Kredit von 0,50 für den Verkauf der Bärenanruf (Credit) Spread erhalten werden. Der maximale Gewinn für die Spread ist 0,50, wenn die Aktie bei Verfall den Wert von 190 oder niedriger und der maximale Verlust 2 (2,50 (Streichendifferenz) ndash 0,50 (Prämie erhalten)) ist, wenn die Aktie bei Verfall am oder über 192,50 gehandelt wird. Somit wäre das Risiko-Rendite-Verhältnis 4/1. Das Risiko / Ertrags-Verhältnis auf dem Credit-Spread (4/1) klingt nicht wie etwas, das ein Optionshändler streben würde. Denken Sie daran, aber die Wahrscheinlichkeit des Credit-Spread-Profits ist wesentlich besser als die Debit-Spread. Die Debit-Spread sicherlich braucht die Aktie zu bewegen niedriger an einem gewissen Punkt zu profitieren. Wenn die Aktie um 187,50 bleibt oder höher steigt, werden die Puts wertlos und laufen ein Verlust aus der Erstbelastung (1,10) aus. Mit dem Credit-Spread, kann die Aktie effektiv drei Dinge tun und es wäre noch in der Lage zu profitieren. Die Aktie kann sich unterhalb von 187,50 bewegen, seitwärts handeln und sogar bei 190,50 (190,00 €) 0,50 (anfängliche Gutschrift) bei 190,50 unterschreiten und die Credit-Spread würde profitieren. Natürlich, wenn es bei 190 oder niedriger schließt, wird der maximale Gewinn von 0,50 erreicht, weil der Spread wertlos läuft. Ein Verlust wird nur realisiert, wenn die Aktie über dem Break-Even von 190,50 liegt. Ich mag sagen, OTM Credit Spreads haben drei von vier Möglichkeiten, Geld zu verdienen und Debit-Spreads haben in der Regel eine Möglichkeit zu profitieren, vor allem, wenn der Basiswert ist im Grunde um die lange Option, wenn der Spread initialisiert wird. Es gibt mehrere Faktoren zu berücksichtigen, bei der Auswahl zwischen einem Debit-Spread und ein Kredit-Spread wie Zeit bis zum Verfall, implizite Volatilität und Bid / ask Spreads nur um nur einige zu nennen. Wir werden über diese anderen Faktoren in zukünftigen Blogs sprechen. Das Risiko / die Belohnung der Ausbreitung und die Wahrscheinlichkeit des Handelsgewinns sind nur einige zu erwähnen, die oben erwähnt werden. Ein Händler will immer die Chancen auf seiner Seite setzen, um die Chancen der Gewinnung von Geld aus dem Markt zu erhöhen. Die Kredit-Spread kann die Chancen erheblich auf der Seite des Traders39 setzen, aber es kommt zu einem Preis von einem höheren Risiko / Gewinn-Verhältnis. Genießen Sie die Feiertage Senior Options Instructor Donnerstag, 17. November 2016 Der Markt war ziemlich volatil in den letzten Monaten. Mit der Federal Reserve droht, die Preise, eine gemischte Tasche mit vierteljährlichen Einnahmen und die bisherigen Präsidentschaftswahlen zu erhöhen, gibt es eine anständige Gelegenheit Dass die Märkte weiterhin volatil sind. Let39s einen Blick auf eine Option-Strategie, die in der Lage, die Vorteile dieser unsicheren Aussichten nutzen können. Eine Option Strangle ist eine Option Strategie, die Option Trader verwenden können, wenn sie denken, es ist eine bevorstehende Bewegung in die zugrunde liegenden, aber die Richtung ist unsicher. Mit einer Option erwürgt der Trader auf beide Seiten eines Handels durch den Kauf eines Put und ein Anruf in der Regel nur out-of-the-money (OTM), aber mit dem gleichen Ablauf. Durch den Kauf eines Put und eines Anrufs, die OTM sind, zahlt ein Option Trader einen niedrigeren Anfangspreis als mit einer Option straddle, wo der Call und Put gekauft Aktien den gleichen Basispreis teilen. Allerdings kommt dies mit einem Preis so-to-speak die Aktie haben, um einen viel größeren bewegen, als wenn die Option Straddle implementiert wurden, weil die breakingven Punkte des Handels wird weiter aus durch den Kauf von beiden Optionen OTM werden. Der Händler ist, wahrscheinlich, ein größeres Risiko (weil eine größere Bewegung erforderlich ist als mit einer Option Straddle), sondern ist die Zahlung eines niedrigeren Preises. Wie viele Handelsstrategien gibt es Vor-und Nachteile zu jedem. Wenn diese oder jede andere Option Strategie klingt ein wenig überwältigend für Sie, würde ich laden Sie auf der Options Education Abschnitt auf unserer Website. Eine Option Strangle hat zwei Break-even Punkte wie die Option Straddle. Um diese Punkte zu berechnen, addieren Sie einfach die Nettoprämie (call premium put premium) auf den Ausübungspreis des Aufrufs (für upside breakeven) und subtrahieren die Nettoprämie vom put39s Streik (zur Berechnung des Downside Break-Even). Wenn die Aktie am Verfallstag an einem dieser Break-even-Punkte vor - oder zurückgefallen ist, ist das Gewinnpotenzial der Strategie unbegrenzt (für Aufwärtsbewegungen). Die Position wird einen Verlust 100 nehmen, wenn die Aktie zwischen den Put-und Call-Streiks nach Ablauf gehandelt wird. Denken Sie daran, dass der maximale Verlust eines Händlers kann eine Option erwürgen nehmen ist die Nettoprämie bezahlt. Die implizite Volatilität (IV) der Optionen spielt auch bei einem Optionsdrang eine zentrale Rolle. Ohne kurze Optionen in dieser Ausbreitung ist die IV-Exposition konzentriert. Wenn IV als niedrig im Vergleich zu historischen Volatilität (HV) betrachtet wird, ist es eine relativ ldquocheaprdquo Zeit, Optionen zu kaufen. Da die Option Erwürgen beinhaltet Kauf eines Anrufs und setzen, ist der Kauf ldquocheaperrdquo Optionen kritisch. Wenn erwartet wird, dass die IV nach dem Beginn der Option erwürgt wird, könnte dies die Optionsprämien erhöhen, wenn alle anderen Faktoren konstant gehalten werden, was sicherlich ein Bonus für Long-Option-Strangle-Inhaber ist. Um eine Option zu erwürgen, wird ein Trader einen Out-of-the-money (OTM) - Aufruf und einen OTM-Put kaufen. Eine Option Trader kann denken, Colgate-Palmolive (CL) sieht gut für eine mögliche Option erwürgen, da zum Zeitpunkt dieses Schreibens, die Aktie ist der Handel rund 66. Mit IV niedriger als HV und der Händler unsicher, in welche Richtung der CL bewegen kann, Die Option erwürgen könnte der Weg zu gehen. Der Händler würde sowohl einen Dezember 67.5 Anruf und einen 65. Dezember zu kaufen. Zur Vereinfachung werden wir einen Preis von 0,75 für beide zuordnen - was zu einer anfänglichen Investition von 1,50 (0,75 0,75) für unseren Trader führt (was wiederum der maximale potenzielle Verlust ist). Twitter-Aktien-Rallyes Sollte CL an dem Callrsquos-Break-even-Punkt vorbeiziehen, der am 31. Dezember bei 69 (67,50 1,50) liegt, verfällt der 65-Put wertlos und der 67,50-Anruf erlischt im Geld (ITM), was dazu führt, dass der Würgehändler die Position sammelt. Wenn zum Beispiel bei Verfall die Aktie bei 70 gehandelt wird, was den inneren Wert des Aufrufs 2,50 bedeutet (70 ndash 67,50), so beträgt der Gewinn 1 (2,50 ndash 1,50), der den inneren Wert abzüglich der gezahlten Prämie repräsentiert. Twitter Stock Declines Das Gleiche gilt, wenn die Aktie unter dem Putrsquos-Break-even-Punkt bei Verfall fällt. Das Put ist in ITM und der Anruf läuft wertlos ab. Bei Verfall, wenn CL unterhalb der Putrsquos Break-even Punkt der Handel, die 63,50 (65 ndash 1,50) ist, wird ein Gewinn realisiert werden. Die Gefahr ist, dass CL zwischen 65 und 67,50 endet, wenn das Expirieren auftritt. In diesem Fall vergehen beide Beine der Position wertlos und die ersten 1,50, oder 150 der tatsächlichen Bargeld, geht verloren. Beachten Sie, dass der maximale Verlust ist die ursprüngliche Prämie bezahlt, wodurch eine schöne Grenze für potenzielle Verluste. Gewinne und Verluste können vor dem Verfall realisiert werden und es ist Sache des Händlers, zu entscheiden, wie und wann er die Position schließt. Potentielle Gewinne auf dem Erwürgen sind unbegrenzt, die sehr belohnend sein können, aber wie immer muss ein Händler entscheiden, wie er oder sie wird die Position zu verwalten. Berücksichtigen Sie die Verwaltung der Gewinn - und Verlustposition auf der Grundlage eines bestimmten Prozentsatzes oder einer bestimmten Anzahl von Tagen oder beides. Senior-Optionen Instructor Market Taker Mentoring Mittwoch, 9. November 2016 Der Markt hat sich höher, niedriger und höher wieder in den letzten Monat oder so bewegt. Auch wenn sich der Markt in letzter Zeit gesammelt hat, gibt es noch ein Potenzial für den Markt noch weiter zu senken. Unabhängig davon, ob der Markt weiter nach oben oder unten sinkt wieder ist es immer eine gute Zeit, über Stop-Verluste sprechen. Händler können die Begriffe verfolgen Stop Stop Stop und Stop-Loss-Reihenfolge und frage mich genau, was diese Begriffe bedeuten und wie ein Stop-Loss kann potenziell eine Handelsstrategie zu verbessern. Nun, keine Sorge mehr, denn das ist genau das, was wir in diesem Blog-Eintrag zu überprüfen. Um mehr pädagogische Ideen wie diese, melden Sie sich für eine kostenlose zweiwöchige Studie von Market Taker Mentoring39s Options Newsletter. Let39s beginnen mit den Grundlagen, die eine Stop-Loss-Order definieren. Grundsätzlich wird ein Händler sagen, der Makler einen bestimmten Preis für eine Aktie (oder Option), wo die Position geschlossen wird, aber es ist ein wenig anders als eine typische Abschlussreihenfolge. Für Longs, ist der Schlusskurs unter dem aktuellen Marktpreis und für Shorts die Stop-Loss-Abschlussreihenfolge ist über dem aktuellen Markt. Let39s nehmen einen Blick. Stop Loss Beispiel Ein Händler könnte eine Aktie für 20.00 erwerben und eine Stop-Loss-Order um 18.50 setzen. Dies bedeutet, dass die Position auf den Marktpreis geschlossen wird, sobald die Aktie unter 18,50 sinkt, ziemlich einfach rechts Es heißt eine Stop-Loss-Order, weil es stoppt den Händler von mehr Verluste. Viele Händler verwenden einen festgelegten Prozentsatz eines Handels für eine Stop-Loss-Order. Wenn ein Händler eine Stop-Loss-Order für eine Option verwenden möchte, werden die Geld - und Briefkurse überwacht und dann die gleichen Entscheidungen wie im Stock-Beispiel getroffen. Trailing Stop Loss Beispiel Ein Trader wählt einen niedrigeren Zielpreis, um Verluste in Schach zu halten und sagt dem Broker, den Vertrag zu verkaufen, sobald dieser Preis verletzt wird. Es gibt eine weitere Stop-Loss-Strategie, die schleppende Stop-Loss. Ein nachlaufender Stopverlust ist entweder ein fester Prozentsatz oder ein fester nominaler Zuwachs vom aktuellen Marktpreis. Sobald sich der Marktpreis von der Haltestelle entfernt, bewegt sich der Stopp, oder Wege, der Markt. Sie bleibt bestehen, wenn sich der Markt dorthin bewegt. Sobald der nachlaufende Stopverlust ausgelöst wird, wird die Aktie wie der reguläre Stop-Loss verkauft. Der Vorteil des nachlaufenden Stop-Loss ist, dass er flexibel ist. Wenn Sie eine Option für 10 kaufen und einen Schlussanschlag von 50 Cent setzen, liegt das Verkaufziel bei 9,50. Natürlich, da die Aktie im Wert steigt, wird der 50-Cent-Schlussanschlag folgen (der Aktienhandel um 10.50, der Nachlauf wird 10.00). Eine schleppende Stop-Loss kann sehr effektiv in Gewinnmitnahmen verwendet werden und es ist eine Strategie, die ich oft verwendet habe mich. Let39s revisit die 10 Lager mit einem 50-Cent-Stop-Loss. Wenn das Unternehmen Berichte Blow-out-Einnahmen, die den Preis deutlich höher, könnte es Zeit, um die nachlaufende Stop-Loss einstellen. In diesem Beispiel, let39s sagen, dass die Aktie sprang auf 12.00. Ein schöner Gewinn, aber es könnte mehr Raum für den Kopf. Vielleicht wird der Trader anpassen, dass schleppende Stop ein wenig fester, sagen wir, 25 Cent. Auf diese Weise kann der Händler einen Gewinn von mindestens 1,75 (12 minus 10 2, 2 minus 0,25 1,75) einsparen. Betrachten Sie diese Option das nächste Mal, wenn Sie in einer rentablen Position sind Senior Optionen Instructor Market Taker MentoringTerrys Tipps Aktienoptionen Trading Blog Dezember 19th, 2016 Dies ist die Zeit des Jahres, wenn alle vorausschauend auf das neue Jahr. Das Übergewicht der Ökonomen und Analysten, die ihre Gedanken über 2017 veröffentlicht haben scheinen zu glauben, dass Trumps im ersten Jahr im ovalen Büro wird gut für die Wirtschaft und den Markt, aber nicht groß sein. Heute möchte ich eine Option Handel, die ich in meinem persönlichen Konto, die mir einen Gewinn von 40 Gewinn im nächsten Jahr, wenn diese Leute korrekt sind in ihren Prognosen. 5. Dezember 2016 Letzte Woche haben wir in einem unserer Terrys-Tipps-Portfolios Kalenderstreuungen mit Streiks von etwa 5 über und unter dem Aktienkurs von ULTA platziert, die nach dem Schluss am Donnerstag Einnahmen erzielten. Wir schlossen unsere Spreads am Freitag und feierte einen Gewinn von 86 nach Provisionen für die 4-tägige Investition. Es war ein glücklicher Tag. In dieser Woche wird dieses Portfolio eine ähnliche Investition in Broadcom (AVGO) vornehmen, die am Donnerstag, den 8. Dezember, Einnahmen verzeichnet. Ich möchte Ihnen ein wenig über diese Spreads erzählen und auch die Frage beantworten, ob Kalender - oder Diagonalspreads besser sein könnten Investitionen. Vergleich von Kalender - und Diagonalkonstanten in einem Earnings Play Im Folgenden sind die Risikoprofilgraphen für Broadcom (AVGO) für Optionen aufgeführt, die am Freitag, den 9. Dezember, am Tag nach der Bekanntgabe der Gewinne auslaufen. Implizite Volatilität für die 9Dec16 Serie ist 68 im Vergleich zu 35 für die 13Jan17 Serie (wir wählten die 13Jan17 Serie, weil IV 3 weniger als es für die 20Jan17 Serie war). Die Graphen nehmen an, dass IV für die 13Jan17 Reihe von 35 zu 30 nach der Ansage fallen wird. Wir glauben, dass dies eine vernünftige Erwartung ist. 2. Dezember 2016 Am Montag berichtete ich über einen Öl-Optionshandel, den ich im Vorfeld der OPEC-Sitzung am Mittwoch gemacht hatte, als sie hofften, eine Vereinbarung zur Beschränkung der Produktion zu erreichen. Das Treffen fand statt und eine Vereinbarung wurde offensichtlich erreicht. Der Preis des Öls schoss durch so viel wie 8 und dieser Handel endete, Geld zu verlieren. Dieses ist ein Update von, was ich erwarte, vorwärts zu tun. Update auf Ölhandel (USO) Vorschlag Mehrere Teilnehmer haben innen geschrieben und gefragt, was meine Pläne mit den ölstreuungen (USO) sein könnten, die ich am Montag diese Woche machte. Als die OPEC ein Angebot zur Begrenzung der Produktion angekündigt hatte, stieg USO über einen Dollar und machte die Spreads zumindest zeitweilig unrentabel (die Risikoprofildarstellung zeigte, dass ein Verlust eintreten würde, wenn die USO um mehr als 11,10 wanderte, und es ist 11,40 Uhr vor dem heutigen Tag). Ich glaube, diese Geschäfte werden sich letztendlich als rentabel erweisen. November 29th, 2016 Der Ölpreis ist überall schwankend wegen der Unsicherheit der OPECs gegenwärtigen Bemühung, eine weitverbreitete Vereinbarung zu erhalten, um Versorgungsmaterial zu beschränken. Dies führte zu ungewöhnlich hohen kurzfristigen Optionspreisen für USO (die Aktie, die den Ölpreis widerspiegelt). Ich möchte mit Ihnen eine Option Ausbreitung, die ich in meinem persönlichen Konto heute, die ich glaube, hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Profitieren Sie von der aktuellen Unsicherheit der Ölversorgung Ich persönlich glaube, dass der langfristige Ölpreis bestimmt ist, niedriger zu sein. Die Welt ist nur zu viel davon und Elektroautos sind bald hier (Tesla ist Getriebe bis zu 500.000 im nächsten Jahr und fast eine Million in zwei Jahren machen). Aber auf kurze Sicht kann alles passieren. Unterdessen ist OPEC. November 26th, 2016 Am Mittwoch dieser Woche, eine VIX-Verbreitung empfahl ich für die Zahlung der Abonnenten abgelaufen nach nur 3 Wochen des Bestehens. Die Investition hat 70 Punkte erreicht, und es ist die Art der Ausbreitung, die man in Zukunft erwarten kann, wenn VIX aufgrund eines bevorstehenden ungewissen Ereignisses (diesmal war es die Wahl, die VIX zu spitzen brachte) (gewöhnlich vorübergehend) aus seinem üblichen Bereich stieg ). Zusätzlich zu Ihnen sagen, über diese Verbreitung, so können Sie es in Ihrem Buch der künftigen Möglichkeiten setzen, bieten wir ein Black Friday 8211 Cyber ​​Monday Sonderangebot, um Sie an Bord zu einem großen günstigen Preis zu kommen. November 15th, 2016 Akademiker haben eine Reihe von mathematischen Maßnahmen entwickelt, um die Aktienoptionspreise besser bewältigen zu können. Sie nennen sie die Griechen, obwohl einige der Maßnahmen wirklich nicht existieren als griechische Wörter, aber Ton, den sie sollten. Mehrere Abonnenten haben geschrieben, dass die Griechen völlig verwirren sie. Dieser kleine Bericht ist mein Versuch, sie in 100 Worten oder weniger zusammenzufassen (für jeden Griechischen, das heißt). Ich hoffe, es könnte sie ein wenig weniger verwirrend für Sie. Eine kurze Zusammenfassung der Griechen Delta ist die Zahl der Cent eine Option wird steigen, wenn die Aktie steigt um 1,00. Wenn Sie das Delta einer Option mit der Anzahl der Optionen, die Sie besitzen, multiplizieren, erhalten Sie eine Zahl, die die entsprechende Anzahl von Aktien, die Sie besitzen, repräsentiert. Wenn Sie 10 Optionen, die ein Delta von 60 tragen besitzen, besitzen Sie das Äquivalent von 600 Aktien der Aktie. (Wenn die Aktie um 1 erhöht, werden Ihre Positionen um 600 im Wert zu erhöhen, so als ob Sie 600 Aktien der Aktie besaß). 9. November, 2016 Ab und zu steigt die Marktvolatilität. Das populärste Maß an Volatilität ist VIX, der sogenannte Angar-Index, der die durchschnittliche Volatilität der Optionen auf SPY (der S038P 500 Tracking-Aktie) ist. Übrigens, SPY wöchentliche Optionen sind nicht in der Berechnung von VIX enthalten, etwas, das den Wert unterschätzen tendiert, wenn etwas wie die heutige Wahl ein wichtiger Grund ist, der das gegenwärtige Niveau der Volatilität beeinflusst. Heute möchte ich mit Ihnen teilen einen Handel Ich empfahl, zahlende Abonnenten Terrys Tipps letzte Woche. Wir konnten es heute für eine 27 Gewinn nach Provisionen in einer Woche schließen, aber die meisten von uns sind hängen an unseren Positionen für ein paar Wochen, weil wir immer noch glauben, dass die Ausbreitung wird in 75 Gewinn für drei Wochen, wenn der Markt nach unten Heutigen Wahl. Ich hoffe, Sie können etwas lernen von. 1. November 2016 Option Idee, die durchgeführt werden muss bevor Markt schließt 1. November Es tut mir leid, Ihnen eine zweite E-Mail heute senden, aber ich muss eilen, weil es morgen verschwinden wird. Es handelt sich um Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) kündigt Einnahmen am Dienstag, den 1. November nach dem Ende. Die Post-Ankündigung Optionen sind extrem teuer. Die implizite Volatilität (IV) für die 04Nov16-Serie ist 60 im Vergleich zu 34 für die 16Dec16-Reihe, die sechs Wochen später abläuft. Das Unternehmen hat 32 von seinem 52-Wochen-Hoch und zahlt eine Dividende von 2,5 und hat eine p / e von nur 6,4, die ein gewisses Maß an Unterstützung bieten sollte. Erwartungen sind für geringere Umsätze und Erträge. Diese Tatsachen stützen die Idee, dass ein großer Tropfen des Aktienkurses nach der Ansage unwahrscheinlich ist. Dieser Handel wird Geld verdienen, wenn die Aktie ist flach oder steigt um jeden Betrag (ein Wartungsbedarf von 400 pro Spread, abzüglich der Höhe des Kredits, wird Ergebnis): Buy To Open 1 GILD 16Dec16 70 put (GILD161216P70) Verkaufen zu öffnen 1 GILD 04Nov16 74 Put (GILD161104P74) für eine Gutschrift von .25 (Kauf einer Diagonale) Wir haben heute 5 Verträge von genauer Ausbreitung in unserem Portfolio gekauft, die auf Gewinnankündigungen tätig sind. Es wird einen maximalen Gewinn zu machen, wenn der Bestand schließt am Freitag genau um 74. Jeder Preis höher als das wird auch zu einem Gewinn führen. Der Bestand sollte in der Lage sein, um etwa 2 fallen, bevor ein Verlust auf der Unterseite erscheinen sollte. Oktober 31, 2016 Halloween Special verliert um Mitternacht heute Abend Ich möchte Ihnen eine Kopie der Oktober 29, 2016 Samstag Bericht, die wöchentliche E-Mail an zahlende Abonnenten an Terrys Tipps senden. Dieser Bericht beschreibt, wie unsere 13 tatsächlichen Portfolios jede Woche durchführen. Letzte Woche war ein Nachteil für den Markt (SPY verlor 0,7), und viele unserer Portfolios erlebten einen ähnlichen Verlust. Andere haben wesentlich besser gemacht. Das Portfolio basierend auf Johnson und Johnson (JNJ) gewann 25, während die Aktie stieg um 1,7. Das Portfolio, das auf Facebook (FB) basiert, gewann 8.7, obwohl FB letzte Woche 0.6 fiel. Dieses Portfolio wurde mit 6000 ein Jahr und drei Wochen gestartet und ist nun 13.449 Euro wert, ein Plus von 124. Eines unserer Portfolios investiert in Unternehmen, die die Erträge bekannt geben werden, und schließt die Positionen am Freitag nach der Ankündigung ab. Letzte Woche schlossen wir unsere Spreads in Mastercard (MA), die nur auf eine Woche und eine Hälfte früher. Wir haben einen Gewinn von 34,3 (nach Provisionen, wie dies bei all diesen Portfolios der Fall ist). Schließlich haben wir ein Portfolio, das ist. Oktober 18th, 2016 Halloween-spezielles niedrigstes Abonnement-Preis überhaupt Warum muß Halloween nur für die Zicklein sein Sie erhielten sie alle oben gekleidet in den netten kleinen Kostümen und wanderten um die Nachbarschaft in den Hoffnungen des Holens nach Hause einen vollen Korb der Hohlraum verursachenden Festlichkeiten und des Lächelns herum . Aber wie wäre es mit einem Leckerbissen für sich selbst Sie können bald einige große dental Rechnungen zu bezahlen. Was, wenn Sie wollten, um zu lernen, wie man drastisch verbessert Ihre Anlageergebnisse Dont Sie verdienen ein wenig etwas zu helfen, dass möglich machen Was bessere Halloween-Behandlung für sich selbst als ein Abonnement für Terrys Tipps zum niedrigsten Preis jemals Sie werden genau lernen, wie wir eingerichtet haben (COST), Apple (AAPL), Nike (NKE), Starbucks (SBUX) und Johnson 038 Johnson (JNJ) gehandelt, , Einschließlich aller Provisionen. Diese Portfolios dauerten zwischen 7 und 17 Monate, um ihren Startwert zu verdoppeln, und jedes einzelne Portfolio schaffte es, dieses Ziel zu erreichen. Vor einem Jahr und einer Woche haben wir ein weiteres Portfolio aufgebaut, um Facebook (FB) - Wahlen zu tauschen, diesmal ab 6000. Es hat mittlerweile über 97 an Wert gewonnen. Wir erwarten, dass in den nächsten Wochen oder zwei wird es über 12.000 steigen und erreichen den gleichen Meilenstein, dass die anderen fünf Portfolios. Viele Abonnenten von Terrys Tips haben diese Portfolios seit dem Beginn begleitet, wobei alle ihre Trades für sie durch das Auto-Trade-Programm bei thinkorswim gemacht wurden. Andere haben unseren Handel auf eigene Faust bei einem anderen Makler verfolgt. Unabhängig davon, wo sie gehandelt, sind sie alle glücklich Camper jetzt. Wir haben diese Gewinne mit dem, was wir die 10K-Strategie nennen. Dabei geht es darum, kurzfristige Optionen auf einzelne Bestände zu verkaufen und längerfristig (oder LEAPS) als Sicherheiten zu nutzen. Es ist eine Art wie das Schreiben von Anrufen, außer dass Sie nicht zu setzen, dass alle Geld zu 100 oder 1000 Aktien der Aktie kaufen. Die 10K-Strategie ist wie das Schreiben von Anrufen auf Steroide. Es ist eine erstaunlich einfache Strategie, die wirklich funktioniert mit dem einen Vorbehalt, dass Sie eine Aktie, die flach bleibt oder bewegt sich höher im Laufe der Zeit. Wie sonst in der heutigen Investment-Welt von nahezu Null Dividendenrenditen können Sie erwarten, um diese Art von Renditen machen Finden Sie heraus, genau, wie es zu tun, indem Sie sich selbst ein Halloween-Leckerbissen für sich selbst und Ihre Familie. Sie werden dich dafür lieben. Niedrigster Abonnement-Preis Ever Als ein Halloween-Special bieten wir den niedrigsten Abo-Preis an, als wir je unser komplettes Paket angeboten haben, einschließlich aller kostenlosen Berichte, mein Weißbuch, das meinen Favoriten erklärt. Making 36 mdash Ein Duffers Guide zum Brechen Par in den Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Ihr Golfspiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern, so dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal haben den Wald). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie ist weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds und warum es ist besonders geeignet für Ihre IRA. Erfolgsgeschichten Ich habe die Aktienmärkte mit vielen verschiedenen Strategien seit über 40 Jahren gehandelt. Terry Allens Strategien sind die konsequentesten Geldmacher für mich gewesen. Ich benutzte sie während der 2008 schmelzen, um über 50 jährliche Rendite zu verdienen, während alle meine Nachbarn über ihre Verluste schrieen. Thinkorswim, Division von TD AMERITRADE, Inc. und Terrys Tips sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für alle anderen Dienstleistungen und Produkte. KopieCopyright 2001-2016 Terry039s Spitzen Stock-Optionen Trading Blog Terrys Spitzen, Inc. dba Terrys Spitzen